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Die Sharpe-Ratio (SR) auch risikoadjustierte Performance genannt, ist eine wichtige Kennzahl um Wertpapierdepots, Fonds und ähnliche Anlageportfolien mit einander zu vergleichen. Hierbei wird betrachtet, in welchem Verhältnis eine erzielte Rendite zum eingegangenen Risiko (Volatilität) steht. 

Unterscheiden sich zwei Wertpapierdepots in der erzielten Rendite und auch im Risiko, dann ist unter sonst gleichen Bedingungen das Depot mit der höheren Sharpe-Ratio „besser“.

Im negativen Bereich verliert die Sharpe Ratio stark an Aussagekraft und kann nicht mehr geeignet für einen Vergleich herangezogen werden.

Die Volatilität misst die Kursschwankung eines Wertpapiers bzw. eines Depots. Je höher die Volatilität ist, desto mehr hat das Wertpapier bzw. das Depot im Betrachtungszeitraum geschwankt – desto höher war also das „Risiko“.

Der „Nachhaltige Ertrag“ weist den Gewinn bzw. Verlust in Euro aus, der sich aus Ihren Transaktionen in Aktien aus dem „Global Challenges Index“ ergibt. Basis der Berechnung ist der Vortagsendstand.

Der GCX beinhaltet 50 besonders nachhaltig orientierte Unternehmen. Den Index und die dort enthaltenen Aktien finden Sie in der Wertpapiersuche unter „Neue Order“. Eine genaue Erläuterung zum GCX finden Sie in der Mediathek.

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